上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司日前宣布，將于2013年2月8日正式發(fā)布上證180動(dòng)態(tài)指數(shù)和穩(wěn)定指數(shù)，上證380動(dòng)態(tài)指數(shù)和穩(wěn)定指數(shù)。
上證動(dòng)態(tài)指數(shù)和穩(wěn)定指數(shù)系列的編制方案與滬深300動(dòng)態(tài)/穩(wěn)定指數(shù)相同，根據(jù)2個(gè)波動(dòng)率因子和4個(gè)質(zhì)量因子計(jì)算敏感性評(píng)分結(jié)果。在各自樣本空間內(nèi)選取敏感性評(píng)分最高的90只和最低的90只構(gòu)成上證180動(dòng)態(tài)指數(shù)和穩(wěn)定指數(shù)，選取敏感性評(píng)分最高的190只和最低的190只股票構(gòu)成上證380動(dòng)態(tài)指數(shù)和穩(wěn)定指數(shù)。
回測數(shù)據(jù)表明，上證動(dòng)態(tài)指數(shù)在上漲周期，具有更強(qiáng)的進(jìn)取屬性，年化波動(dòng)率高于母指數(shù)，上證穩(wěn)定指數(shù)在下跌周期，具有更好的向下保護(hù)，年化波動(dòng)率低于母指數(shù)。
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